みなさんありがとうございます。
MIDIデータをcubaseに打ち込んで書き出せばオーディオファイルになると思い込んでいました。
鍵盤弾くを弾くこととハード打ち込みしか経験がなく情けない限りです。

構成は下のようになっています。

[JD-800]
: :
MidiI Audio
: :
[Audio interface]-[Speaker]-[Amp]
:
USB
:
[PC]

オーディオ録音というヒントをいただいたのでこれから試行錯誤してみようと思います。