いちおうExcel for MacでもWebクエリ使えるんだけど、
Windows版みたいにはいかないんだよね。

アプリケーション>Microsoft Office 2013>Office>Queries フォルダの中のファイルが
クエリファイルなので、どれでもいいからコピーしてファイルを作ってテキストエディットで開いて、
URLとプロパティの値を自分の用途に合わせて変更。
あとはエクセルで、データ>外部データの取り込み>既存のクエリの実行... で
いま作ったファイルを選べばいいんだけど、問題はプロパティの部分だね。

Windowsも持ってるんなら、WindowsでつくったWebクエリのファイルの内容を確認して、
それをそのまま書き写すのが早いと思う。たぶんそのままMacでも動くはず。

それができない場合は、ネットにころがってるWebクエリをいくつか実行してみて、
どのプロパティをどう書き換えたら自分の望む動きになるか、試行錯誤するしかないかな。

いちおうデータ>外部データの取り込み>クエリの編集... っていうメニューもあるんだけど、
すくなくとも俺の環境 (Excel for Mac 2011) では、それ選んでも何もおこらない…