395です。
Adobeのサポートに電話しました。
結果、ペンツールだけ切り替えができなくなったようです。
せっかくCCなので、過去のIllustratorをインストールして確認したところ、
CC2015.3から
ペンツール使用時の選択／ダイレクト選択の切り替えができなくなって、
ペンツール使用時はダイレクト選択のみになっています。
Winでは確認できていないですが、参考になれば。

この機能を使ってる人は自分以外、この世に存在しなかったのかな…
なぜ、ググっても話題になってないのだろう