ののち、がんばれゴエモンのオンライン協力プレイSteam版ならできるっぽいぞ
この機能カップヘッドとバニーマンで見たことあるけどちょい不安定だった記憶

＞残念ながらオンライン協力プレイには対応していないものの、Steam（PC）の機能である“Remote play together”には対応しているそうで、リモート系ならばオンライン協力プレイができるとのこと
https://www.famitsu.com/article/202606/79389