Makefile.mingwの該当行を以下に書き換え
$(CXX) $^ -o $(TARGET) -static -lstdc++ -lgcc -lwinpthread -lwsock32 -lws2_32 -llua -L./lib -lcurl.dll -lregex.dll
$(CXX) -O2 -DUSE_LUA -I./include -c $<
proxy2chのフォルダにcURLのincludeとlibをぶっこみですかね
出来たバイナリのそばにlibcurl-x64.dll,msys2からlibiconv-2.dll,libintl-8.dll,libsystre-0.dll,libtre-5.dllを置く
mingw-w64-x86_64-libgnurxダウンロードしてproxy2chのフォルダのincludeとlibにぶっこみできる人はlibcurl-x64.dllだけでOK