No trailing CRLF found in HTTP header.のことならwarningだし、実際ソース見たらffmpegが付けてるし、動作に影響ないだろ
https://github.com/FFmpeg/FFmpeg/blob/release/4.0/libavformat/http.c#L540

それに、bashとかなら
-headers '付けたいヘッダ'

-headers '付けたいヘッダ'$'\r\n'
とでもしてやれば出なくなる