ロック状態に移行した瞬間に何かキーが押されているとそれが押しっぱなしになるので
キーを離した時にロック状態に移行するようにすればいい

keymap2 Lock
key U-LWin = W-L
keymap Global
key W-L = &Prefix(Lock, false)

まあこれだと復帰直後にLockにいたりと副作用もあるんだが