フルスクにすると他の作業が一切出来なくなってしまうので
自分はウインドウの縦幅をタスクバーがギリギリ見えるくらいまで一杯まで引き伸ばしてから
右クリからサイズ・位置でウインドウサイズを16:9に変更する
もしくはもっとギリギリまで横幅を広げたりして、いわゆる「最大化」に近い状態にして楽しんでます
(フルスクにしたい場合はダブルクリックよりもF11キー押しでやってます)

ウインドウの縦幅を調節する場合には先に下側を合わせてから上側を引き伸ばしてやるようにすると
上限がくるとそれ以上引き伸ばせなくなるのでやりやすいですよ
任意設定してやったウインドウサイズは次回以降にも引き継げますし

あとアプリケーションの終了ですが
右クリック＞設定＞オプションにあるプレイリスト再生終了後の動作の設定で
何もしない/リピート再生/アプリケーションを終了というのが設定できるみたいです