失敗
c:\data以下 と 外付けHDD のみをデータベース作成対象にしたいと言うことなら
既に作成されているCドライブのデータベースを削除
インデックス作成対象に c:\data と外付けドライブを指定 で出来た

Everything1.4.1.782b (x64) + 日本語言語ファイル 環境下で試した事

ツール>オプション>インデックス作業>NTFS>"新しい固定ボリュームを自動的に追加","オフラインのボリュームを自動的に取り除く" のチェックをはずす
ツール>オプション>インデックス作業>NTFS>"ローカルNTFSボリューム"内の Cドライブ選択>"データベースに追加"にチェックをいれて "右のファイルだけを追加"に c:\data
外付けHDDを認識している状態で
ツール>オプション>インデックス作業>NTFS>"ローカルNTFSボリューム"内の 外付けHDD選択>"データベースに追加"にチェックをいれる