そん時は慌てず騒がずダイアログにある「ブラウザを開く」ボタンクリックすればいい。
俺のとこでは確実に起こるわけではなく、たまにって頻度なので特に上記で気にしてない。

なお、連動して開くブラウザをあらかじめ開いておくと、各種の拡張（当然MyJDownloaderも）
がロードされた状態になるので、キャプチャ連動窓がスムーズに開くぞ。
各種拡張が多い人はお勧めしておく。