システムトレード・売買ストラテジーpart40 [無断転載禁止]©2ch.net

■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki - 過去ログ
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/pages/146.html

これ！詳しい方よろしこ

株価一覧表
https://hesonogoma.com/stocks/japan-all-stock-prices.html

ここにSave to CSVってFlashアプリのボタンが表示されている。
こいつを押下した時の通信をChrome Developer Toolで見ているが、何も表示されん。tcpdumpでもキャプチャできん。TCPではなくUDP通信なのか？

>>2
本人に聞けよアホ

>>2
バカみたいな質問を2度もするな

スレ立てした奴に冷たいなお前ら

>>2
お前には無理

tcp監視toolつかえや

>>2
ふたつ教えてやろう
tcpdumpだからといってtcpしかキャプチャできないわけじゃない
Flashはブラウザサイドのアプリ

>>2
ボタン押下では通信発生しない。
Flashアプリはtableをlocalへcsv保存する仕事をしているだけ。

付け上がってまたくだらない質問してくるだけだから
あまり親切にするなよ。

>>9
偉そうに！

>>9
くだらんレスしか、付けられないくせに！

>>10-11
お前が一番くだらんよ

このスレ、基本的に教えないんだなw

>>13
まあ、そうだろうねぇ。
儲かる話は、人に教えない方が良いかもね。

最近ココを覗きに来た。
ここの人は、Historical Dataの入手をどうしてるんだろう？
どこかから買ってるのか？
アプリを買ってそいつに、お任せなのか？
自分でスクレーピングするのか？

みなさん、どんな感じですか？

FXの人は、Historical Dataの管理が簡単そうですね。
でも個別株の人は、結構大変そう。
東証ががめつくて、Historical Dataを有料化したからなぁ。

ヤフーからこそっと抜いてくる

>>13
実は教えられる知識ないのかもな

個人管理は株価分裂とか対応どうすんのさ

>>19
https://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/Companyfile/stock_split.html

>>17
nice!

今日みたいなネット障害も予めリスクのうちに組み込んでおいて、バックアップがあれば慌てなくて済むね

パラメータを決めるにあたって3変数以上ある場合、どのような手順で決めるのが良いでしょうか？

>>23
まずは、３つのパラメータのmin, maxを決める。min, max間を適当に分割して、パラメータの取りうる候補を決める。
para1, para2, para3各々n, m, l個の候補があるのなら、n*m*l通りの全てを試せばよろし！
試して累積取引収益の一番多いやつが正解のパラメータすなわち儲かるパラータだ。
最初は、分割を荒くしてn*m*lの値を小さくしてやれば、計算時間が節約できる。

>>24
アドバイスありがとうございます
もう少し突っ込みたいのですが、

累積取引利益以外に重視しているものはありますか？ この辺がこれ位ないと無理かな、みたいな

あと私はエクセルで検証してるので3変数同時の計算ができません(知らないだけかも)。ですので1変数を固定して残りを変動させて組み合わせを検証しているのですが
この最初に固定する変数を決める判断基準がしっくりこないのです。(総当りすればいいのですが)
差し支えなければアドバイス頂きたいです

>>17,21
ヤフーファイナンスではスクレイピングを禁止しています。念のため。

>>25
重視するのは、最大ドローダウン。
Excelはよく知らん。

>>27
私のルールには2013年以降とそれより前とでは倍くらい違うものもあるのでやはり重要ですよね
アドバイスありがとうございました

>>24
車輪の再発明

>>26
禁止かぁ。きゃぁー。怖い。

>>26
スクレイピングには、https proxyを100個位用意して、そいつを経由すれば良いのではないだろうか？

http://www.freeproxylists.net/ja/

リストは、これね。

それなんてDDos？

とっくにヤフー側がブラックリストに入れている予感

バブル到来！
資産4倍を実現しました。
今だからこそ。今なら。まだ間に合う！
秒速男与沢翼の伊藤塾
その秘訣は...
http://www.mileage.tech





https://pbs.twimg.com/media/DHl1RZKUMAE-CRP.jpg

>>32
知ったか

そういえば昔、ミリ秒単位でアタックしてサクッと弾かれてた馬鹿がいたなあ・・・
yahoo相手だったかは忘れたけど。
頼むから馬鹿なことは自重してくれよ。

>>24
パラメータが4つの場合はどうすればいいんですか？

>>36
まあ、最初はたっぷりsleep(xx)かました方が良いかもね。

>>37
４つ目が移動平均線だったとする。５日移動平均線が良いのか？１００日が良いのか？判らんよねぇ。
だから、min = 5日、max = 105日として、10日刻みで試してみれば良い。
5, 15, 25, …, 105の11個のパラメータを試す訳だ。

すると、トータルn*m*l*11個のパラメータ全部を使って、累積収益がMaxになるをの見つければ良い。

計算時間に余裕があれば、11個とは言わず、101個のパラメータを使えば、
１０倍の時間が掛かるが、より精密な最適パラメータが得られる。

>>39
なるほど。パラメータ5つの場合も同じですか？

Historical Dataの入手をどうしてるんだろう？
どこかから買ってるのか？
アプリを買ってそいつに、お任せなのか？
自分でスクレーピングするのか？

みなさん、どんな感じですか？

>>41
ヤフーのvip倶楽部とか言う有料のに入ろうかと思うんだけどどうだろうか？
1983年からのデータ落とせる見たいだけど、月額2000円くらいする。
1ヶ月だけ入ってデータダウンロードしようかなと思案中。その後はスクレイピングするしかねーかな。

>>24
正解のパラメータは
儲かるパラータと表現する理由を教えてください

>>39
移動平均をモデルに加えた場合、パラメータとなるのは期間だけですか？

>>42
本サービスのご購入初月は無料です。ただし初月で解約された場合は、ご利用料金1,980円+税158円がかかります。
・本サービスはお客様が利用停止の手続きをされない限り、自動継続されます。

どこまで欲しいのかわからないけど、細かくても日足しか手に入らんよ、無料では
ティックが欲しければHyperSBIでゴニョゴニョすれば落とせたはず

>>43
きっと、自分が何をしたいのか？がわからんのだろうねぇ。

ところで、売りのストラテジーで運用してる人いる？

儲かる手順を教えてしまったらみんな真似するかその手順を刈り取る手順で儲けるから意味無いよ
底値で拾うなんてありきたりな手順を広めてそれを刈り取る手順で一儲けするのも有りだと思うが
普通に株価操縦で捕まると思うよ

不正アクセスの展示会とか逝くとどういうアクセスすると不正アクセスと判定して遮断するようにしてるか説明してるから程々感が理解出来るかもね
０．５ヴョウオキにデータ取得とか速攻遮断されるｗｗ

スクレイピングは裁判起こされるリスク考えとけよな？
図書館事件とか事例もあるし

librahack事件ね.
よく知ってるね。

>>15>>41
なぜ全く同じ質問を繰り返しするんですか？

エクセルで時系列の損益データからヒストグラムや基本統計量を計算するにあたって、取引の無い日の損益を「0」と表示してるんですがこれは除外したうえで計算するべきでしょうか？

>>44
移動平均の期間がどうこう説明してるのに、累積収益の期間の設定はどうすればいい？

期間が変わると累積収益も変わっちゃうんだよなぁ。

正直馬鹿みたいなやり方なんてどうでもいいからバックテストを期間を教えろよ。

ほんと無能だよな。こいつ

>>53
当たり前
データの数に気を使えよ

>>55
ありがとうございます
0値除外はすぐできました
数に気をつけろとはどういう数値のことでしょうか？

複数のルールを同時に運用している場合で
各ルールの割り当て資金を決めるにあたって
日単位で複数ルールの損益を合計した時系列データからヒストグラムを作った時に、
全ルールの資金を同額とした場合のヒストグラムとの比較から割り当てを決めるのはどうかなと
思ったんですが、こんなやり方試した人いますかね？

>>52
返事が無いから。
Historical Stock Dataの配信サーバーを立てたら、需要があるかな？

>>58
返事が無いならググレカス

運用中のルールを停止する判断基準としてのアイデアなんですが
日々、標準語差を計算して標準誤差の99%信頼区間を求め標準語差が信頼区間の下限に達したら停止
下限値プラスのルールなら有用な基準かと思ったのですが

基準の下限値を計算する期間をどうするか？
そもそも標準誤差の信頼区間ってありなのか？

こんなとこで悩んでます
すでにやったことのある方アドバイスお願いします

ID:LQKpdm1gはまず統計学の勉強から始めろ
あまりにも基礎を理解してなさ過ぎ

>>58
需要はあるけど似たようなサービスはいっぱいあるからな
併合分割の即日反映や指数と個別の全ティックデータなら需要あるかも

>>58
他にもいろいろ質問されているのに答えないのはなぜですか？

>>62
分割併合の即日反映は、出来そうだけど、1min Tick Dataは無理だわぁ。入手方法が判らんし。

Mastdonの様な、配信サーバー（データ付き）をOpen Source化したら、沢山勝手サーバーが立ち上がって、データに関しては心配無くなって良いかなぁと、夢想中。

この板の人にMastdonって言っても判ってくれるかなぁ。
TweeterのOpen Source版なんだけど。Apatch + Passengerで動かす事ができる、Ruby On Rails製のWebアプリね。

>>63
面倒だしなぁ。

>>63
ご質問の内容が特定出来ないのも、返答意欲を削いで居る。

>>60
答えなんてないのよ。生き残りたかったら、人に頼らず何度も自分で考えてtry＆errorよ

>>64
オープンソースの高音スピーカーなんてあるんですか？
Apatchとは何ですか？

>>64
Apacheな
配信サーバを分散化する理由が負荷の軽減だけなら俺は使わないな

>>69
thx for indicating typo scripting.
あと、Mastodon、”o” is missing in my previous subscribings.

>>69
配信サーバーの分散化の目的は、東証からの著作権侵害警告をかわすのが目的。Fare Useを主張するため。
「ファウンダー　ハンバーガー帝国の秘密」って映画がマクドから
訴えられないのは、Fare Useだから。

>>71
綴りを間違える病気か？

>>71
>Fare Use
Fair Use

失礼！

自意識肥大症候群

>>57
単純に投下資金を2倍にしたのに基本統計量の尖度が下がっててなんじゃこれと思ったら中央値、最頻値共に上方に移動してた
無駄な時間を費やしたけどわかってみれば
そういうことかと納得

>>61
にわか知識じゃダメですね
もうちょっと具体的にダメ出ししてくれると
ありがたいです

>>67
まあそれを言ったら終わりですね
週末のネタ提供になるかな〜
なんて思ってたんですけどね

>>71
通報した
お前みたいなカスがいるからまともなサービスが育たないんだよ
大人しくライセンス料払えよ

なるほど！サービス提供側にとっては、無料サービス出現は死活問題だね。

通報されちゃったぁ。

>>2
普通はwiresharkとかを使う
これで自分が監視するLANポートを設定しておけば全部ログがのこる
DualLANにしてると面倒くさいことになりそうだから片方は使わない設定にしておいた方が良さそう
この後はパケット解析することになるけどなにがやりたいのかわからないからこれ以上は何も言えない

>>78
やるのは、定時にRubyのコードをlaunchdに起動して、
CSVデータを取得する事。
Flashボタン押下にはSelenium WebDriver必要。大掛かりな事せず、
Nokogiriで<table>からデータを切り出すことにします。

>>77
誰に何を通報？

>>75
なんだこのカス、株板にはこんな雑魚しかおらんのか？

>>67
釣り針でかすぎだよオッサン
消えろ

>>81
自己紹介はチラシの裏へどうぞ

>>82
これを釣りだと思っちゃうあんた相当ヤベェよw

>>50
でもよ、スクレイピングしたとしても証拠が無いだろ。証拠が。

>>85
いつから証拠が残らないと勘違いしてた？

>>86
まさかスクレイピングする際にそれをしてるというシグナルをサーバーに送ってると思ってる？

>>84
知ってるさ
本物の低能だよなあ
おまえもな

>>88
自己紹介大変だなあ【小声】

>>87
アクセスログというものがあってな・・

>>90
普通にアクセスか、スクレイピングなのかログ見ただけでわかるんかいな？

>>91
なぜ分からないと思えるのか…

人に訊いてばかりでなく自分で考えて調べないと成長しないよ

>>92
わかるわからんじゃなくて、証拠があるのか？ってなレベルで話してるんだわ。

システムに関しては自分で考えて調べて開発した。あんたに説教される筋合いは無い。

同じパターンでアクセスしてきたらすぐバレるがな
頭悪すぎだろ

>>91
簡単なのは、user-agentを見れば、ブラウザなのか？プログラムなのか？判るけどぉ。。。

普通は、偽装します。

>>93
オレみたいな馬鹿でも分かるのに、知識なり技術なり持ってるなら分かるだろ
訊く前に考える習慣つけた方が良いよ

俺のブログのアクセスログ見れば、Windowsからなのか？macOSなのか？

Mobile or Desktopも判るよ。

>>96
結局【俺は分かる】なんて、言い張ってるだけやんか。何一つ具体的な説明が無い。

システムのコア教えろとかふざけたこと、言ってるわけじゃないのにそれが出来ない。

わからんならわからん言うとけよ

スクレイピングかどうかなんて分かるわけねーだろ
スクレイピング禁止なんて紳士協定みたいなもんだ(別にやっていいと言ってるわけじゃない)

なんだこいつ？エクセルマンか？笑

>>99
分かるとすれば、ネクストページアクセスが早いってだけだな。

しかしこれは疑わしいというだけでスクレイピングをしてるという証拠にはならないよな。

>>98
そうやって考える事を放棄してろ

サーバーの運営者や管理者の立場で考えてみろよ

>>102
逆に訊くが、
お前は株で儲けようと取引するときに、反対売買する連中の立場で考えたことあるか？
そいつらはあんたと違って頭がキレる奴だと思うが違うか？

>>103
質問ばっかだな
問題をすり替えるてるし
オレが知らないのに君を煽ってるだけと思いたいなら、そうすれば良いよ
その方が考えたりしないで済むし、楽だろうから

ここはシストレのスレでクレクレ君には素っ気ない所だよ

結局日経平均なんだよなあ

>>104
自己紹介お疲れ

>>103
平日の地方都市の証券会社店頭へ行ってみたら！
ボンクラ投資家が結構いるよ。

>>107
ブローカーが顧客にする話聞くと結構面白いぞ。

無責な説明で取引勧めてるからな。

あまりにも初歩的な話が
永遠に繰り返されて笑える。
スクレイピングなんかしないで
過去データぐらい東証から買えば。
どんだけ資金少ないの。
統計の話もまた、あまりにも不勉強で
いいね。

ひょっとしてまだ中学生、高校生程度か

じゃあお前が高尚な話しろよw

株価にライセンス料払えって言ってるやつは東証かヤフーの回し者か？
個別の株価は取引の事実であって著作物じゃないんだから配信サーバ立てるなら堂々とやればよろしい
(ただヤフーはヤフーファイナンスに掲載してる株価は自社の著作物と主張してるけど)

ところで知っての通り、日経平均株価は日経新聞の著作物でTOPIXは東証の著作物だけど
著作物＝「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
ただの計算式が学術的な創作物ねぇ…

買いのルールを作成する過程を書いてみる
気づいた点などアドバイスよろしくです

まあ昨日に続きネタ提供ってことで

一応環境というか、ルール作成上使ってるのはエクセルです
python勉強中(挫折中)ですが俺の使い方にうまくマッチしなさそうとは感じてる

エクセルに事前に用意してるもの
ルール欄
それに対応するエグジット7種
エグジットそれぞれに対応した
エントリー数
勝率
勝数
負数
PF
POR
平均利益
標準偏差
シャープレシオ
標準語差
EER(Kフローさんを参考)
強制損切率(損切数/負数)
2013年以降最大DD
2012年以前最大DD
がパラメータの変更を即反映するようにしてあります
あと、これ以外に各種平均線やオシレーター

あ、あと一撃損失(1トレードでの最大損失)

ちょっとコーヒー淹れてくる
出かけるんで10時までダラダラ書きます

俺の買ルールは原型が4種類でそこから派生する感じです
今回は全スレ>>611をルーツにエグジットを変えて他ルールに寄せてみます
エグジットを7種同時に表示しておくことで、想定した利確ルールと異なるルールの方が判断指標が良かったりすることに気づくことも多々あります

対象銘柄は日経225先物です
損益は値幅表示です
手数料、スリッページは考慮してません

ちなみにこのエグジットルールの方が計算式が複雑でエクセルが遅い原因はこれだろうと
なので、ある程度利確ルールが定まってきたら他を削除して動作を軽くしてます

では、まずは素の状態でのパフォーマンスは

検証期間:1997〜2016
エントリー数 2451回
勝率 46.2%
PF 1.2
POR 1.3
平均利益12.5
標準偏差239.6
シャープレシオ 0.05
標準語差 4.87
EER(Kフローさんを参考) 2.57
強制損切率(損切数/負数) 46.1%
2013年以降最大DD 3000円
2012年以前最大DD 6400円
一撃損失1200円

時間だ
アドバイスや具体的なダメ出しよろしくです

忘れた
最大利益 30600円
2013年以降 14800円

>>118
間違えた
今回のルールは前スレ>>611の要素を取り入れる
素のの状態は全く異なります

手数料が加味されてない。やり直し

乞食を喜ばせるだけじゃないか

先物の手数料はそんなに高くは無いとは言え、2450回分の手数料・スリッページを
差し引くとそれなりの割合を持っていかれまつね…

さらに言えばVWAPを考慮してない、つまりスリッページコストを無視している。やり直し

>>127
スリッページによる逸失利益をどのくらいと見積もれますか？

>>128
VWAPからどのようにスリッページコストを計算するのですか？

差し支えなければ提示願いたい

分割すると、Yahoo時系列では下記のようになる。
https://info.finance.yahoo.co.jp/history/?code=3983.T&;sy=2017&sm=5&sd=28&ey=2017&em=8&ed=27&tm=w
調整後終値を使って自動修正するマクロをネットで拾った。

ネットで拾ったマクロ使って 分割前の株価修正したった。 簡単じゃん！
http://kabutomo.net/img.php?filename=d_306403_1_1503876955.png

今まで下記のサイトを使っていたのだが、未だに分割前の株価修正に対応してない。
http://k-db.com/stocks/3983-T

>>111
その通りです。

日経平均株価の著作物性に関して、だれも争った事が無いので、
本当の事はわからんのだ。

ましてや、個別企業の株価に著作物性があるのか？
各地の気温や、地震の震度そのものには著作物性は無いのでは無いだろうか。
だとすると、株価にも著作物性はないはず。

株価自体に著作権がないとしても、その取得方法が問題だね
電子的に手に入れるには普通契約が必要だから勝手に取って勝手に再配信は違法

1. 複製は著作物の利用にあたる行為なので、本来は著作権者の許諾が必要です。

2. グーグルを始めとするアメリカの検索エンジンは、データベース作成のために、許諾を得ずにウェブページを複製したところ、案の定、裁判を起こされました。

3. これに対してグーグルは「検索のデータベース作成のために全文を複製するが、検索結果としては数行表示するだけなので、フェアユースである」と反論

4. 2000年代初めにカリフォルニア州の裁判所もこれを認めました。

5. 日本政府もこれではまずいと気付いて、2009年になってようやく検索エンジンの複製を認めるように著作権法を改正

>>133
じゃあ、なんの権利を侵害してるかってことだわな

>>135
何の権利って、それは提供してる人の権利に決まってるじゃん
このデータの利用はこうしてね、って大抵書いてあるでしょ
そういう縛りがない場合に著作権の問題になる

>>136
ちゃうちゃう、法的権利でしょ？
どの法の何条で定義された何とかという権利、と言えないとさ

証券取引所ってのは内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制業務を行うことを目的として設立される非営利法人だから、
積極的に株価情報の公開が必要だとする法律があっても良さそうなんだけどなぁ。

あえて言うならデータを取って保存してることに対して金払えってことだわな

>>137
契約だよ 民事上の問題
まぁ封開けたら契約ね、と同じようにどこまで有効なのかは裁判覚悟でやってくれ

配信会社の免責が株式関連の自由なWebサイト制作の足枷になってるところはあるだろうな
実際俺もそう
だから配信サーバやる人がいるなら少なくとも俺は応援する

>>140
契約違反ってことね
まあその線だろうね

>>76

76みたいに、データ配信サーバーの出現、反対派の人も居るんだよねぇ。
「通報だ！」とか脅かして萎縮するのを狙う人。

ほんと、盗人猛々しいってやつだな

●初回5000円ボーナス ノーリスク取引
今月300万勝ちｗ

https://goo.gl/X3Zviq

http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/market/1502976089/

>>130
Great THX

>>144
こんなスレで独りで正義漢ぶっても勝てねえぜ？

>>144
頑張れ！正義の味方　＆　バカなヤツ

株価データ配信サーバー、ローカル（俺のLaptop）で動き始めた。
/1301で極洋の日足がtextファイルで出力する。
context_type = txt
でとりあえず出力。

サーバーをどうしよう？Raspberry Pi3だと7,000円の投資＋2.4Wの電気代。多分、年間700円／年。

無料でDeployできるレンタルサーバーってあるのかな？
sqlite3のデータベースファイルが1GB程あるんだけど。
開発環境はruby + sinatra + thin

>>149
GMOのVPSでいいんじゃね？
GMOインターネットとGMOクラウドの優待取れば年2万までキャッシュバックされるよ

年数千円を気にしないといけないとは、また残念な感じだね

日足ならこことかでいいんじゃないのけ？
http://k-db.com/

後発でもいいじゃない
ここで揉まれて育っていけばいい

民主党政権時にGMO30000円で買った俺、鯖代実質無料で運用中

すげーな、ただのコピペをフェアユースとか
ただの泥棒やん

俺はデイじゃないからシストレ使ってないが、このスレ観た感じでは勝ってないないね

どころか負けてる人が大部分な感じをうけた

日本語で

ナイナイね

どこ人だよw

>>152
未だに 分割前の株価修正に対応してないから。
http://k-db.com/stocks/3983-T

>>154
URLは？

>>156
このスレではデイトレ自動売買こそがシストレみたいだけどそれだけじゃないでしょ

儲かってる人は何も言わないから表面に出てこないだけだよ

しかしすごいなこいつ>>149
どっかから適当にデータ引っ張ってきてあわよくば金取ろうとまで考えてたんだろ

>>8でいきなり現れた基地外。
相手にしない方がいいよ。

>>156
デイでなければシストレではないと何故そう思ってる時点でダメ。

人に言う前に「私は負けてます」と自己紹介するのが先でしょう。

>>164
1行目の「何故そう」はどこに掛かっているんですか？

>>165
逆に訊くが、誤字脱字に突っ込む余裕があるのか？

あんたは勝ち方を知りたくてここに来たんじゃないのか？

>>158
岡村と矢部だろ。

>>162
偉そうに！

現実的に見て配信元もファクトデータにクレームの入れようがなくないか？
2chの過去ログサイトなら自分とこのオリジナルと言えるけど
独自データと示せない限り取得元聞かれても開示義務はない、で終了だろ

好きにしたらいいよ
自己責任でな

>>166
人を古事記みたいに言うなよw

統計検定準1級ぐらいは取っておいた方がいいよ

>>172
>統計検定準1級

なんじゃそれ？民間試験？

検索結果でキャッシュが見れないってのが結構有るが著作権法的に全文の複製を著作者が認めない権利を行使出来たりするのか

インターネットが産まれて数十年と建つけどまだ法律は紙媒体の著作物を想定してる時代遅れの代物なんだな
音楽著作物でカスラックみたいな著作権管理団体が著作権料徴収するようにインターネットコンテンツでも管理団体が産まれて勝手に複製利用したら著作見料徴収する様な感じに集約されていくのかな

国民の税金で打ち上げた衛星から降って来る気象情報は誰の著作物なのかも曖昧だな
偵察衛星なんかも税金で打ち上げているから情報公開しろよｗ

乞食根性丸出し

・移動平均線の導関数、すなわち傾斜がX軸と平行に近づくときは転換点が近い
・傾斜をさらに微分した導関数がX軸と交差する地点が転換点
・移動平均線は必ず現実の価格から遅行する。移動平均を価格の予想指標とするには
　X日平行移動させ、かつ定数hを・・・・

こんなことボケーっと考えて外歩いてたら
ズボンのチャックがあいていた

5 名前:名無しさん＠お金いっぱい。 :2017/08/30(水) 15:16:42.08 ID:1fLfy9xL0
どうしてもFXで勝てないって奴は一度騙されたと思って
風呂とトイレを徹底的に掃除してみろ
びっくりするほど綺麗になるから

>>177
残高が綺麗になるの？

>>178
やれば分かる

>>176
こいつ絶対に勝てないわw

お前らのシステムは当然核実験を予想してたよな？

核実験予想できるストラテジーとかなにそれすごい

核実験なんて毎年の事じゃん

ミサイル発射が日曜に集中してるんだから
オーバーウィークを避けるって配慮は必要だった
これはシステムとは関係ない話

>>176
金儲けが目的なのに算数やってるアホ

地震速報やJアラートを最速で知る方法はないだろうか

>>186
光ファイバー引いてIP電話に地震警報装置を直結する。

スマホに接続された電波探信儀を家の屋根に設置して4GLTE回線でJアラートを受信する。

一応電磁波攻撃に備えてVPS＋PC3台＋DVDロムにデータバックアップしましたよっと

金儲けが目的なのにITやってるアホ

>>188
VPSは海外か？

>>188
VPSで何動かしてる？

アプリ動かすには最近では３通りあって、迷うよねぇ。

1. VPS(サクラとかニフティーとか、IDCとか)
2. cloud service(Azure, AWS, IBM Bluemix, etc)
3. 自宅サーバー、embbedded Linux board(RPi3とか)を使えば電気代が安くすむ。

1. 安い
2. データ転送が多いと課金が大きい。機械が壊れる心配をしなくてもOK.
3. 自宅でルーターとか、サバ構築とかインフラ周りを頑張らないといけない。
365日動かすとなると、Storageが壊れないか？心配。

自分の利益の出るストラテジーはブラックボックスにしておきたいし、相手にヒントを与えたくもないだろうから
結局データとか設備の話になるよね…

ノートPCを鯖代わりに稼働してるけど意外に壊れないもんよ
まあ、壊れるときは壊れるんだろうね
安VPSも使ってるけど、自宅鯖より信頼性ないな
安すぎだからなんだろうけど

>>195
そうなのか？
信頼性無いとは？どういう事？
sshしようとしても、繋がらないとか？

>>195
どのくらいのスペックで動かしてる？
年間3万くらいの契約がそろそろ更新なので参考にしたい

機械学習の勉強を兼ねてtensorflowで翌日の日経平均が上か下か分析して見たけど、まったく収束しなかった
まあ日経平均に自己相関はないと言われてるんで他の指標と絡めないとダメなんだろうね

為替でもやって見たいけどどこか確度の高いティック値落とせるとこってない？

シストレガチ勢がディープラーニングは既存統計モデル未満の性能って
言ってんだからやめとけば？

>>199
いやいや、どんな御仁が宣ってるのか知らないけど、それを判断するにはまだ早すぎると思うよ
なんつっても機械学習と言う技術自体がまだ枯れてないからね、時系列分析は特に

つ バカとハサミは使いよう

まあ10年ぐらい根気よく研究し続けていれば
カルマンフィルタやパーティクルフィルタの有効性を高めるぐらいには
貢献できるかもね

差分系列をNNで回したって利益の源泉には辿り着けないことは早く気付きたいものだけどね

どんな優秀な検索アルゴリズムを使っても喰わせるデータが日足じゃあどうにもならんだろ

完璧なAIなどといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。

>>176
つ フーリエ解析と逆フーリエ変換
移動平均は元データの低周波

１０年後には口座契約者のほうが先に死んでるだろうｗｗ

◆●[●]☆早い損切りが大事というのは大嘘【●】【●】☆☆◆◆

最近言われている損切りが重要というのはＡＩを勝たせる為の流布なんです。
損切りをした途端にまってましたと騰がりだし、見事な底値売りになりますよ。
リスクをとって売仕掛けているのに追従してくれずに優良株をホールドされると機関は困るんである。
ただの底値売り独占になりますからね。つまり仕掛け失敗である。
最新の仕掛けはＡＩにより１００株単位できめ細かくおこないます。
折角不安をあおって金かけて値を崩しているのに、個人が不安になって売ってくれないとこまるんである。
不安を煽って売崩しているのに安値で買って横取りなんてされたら目も当てられません。
そこで、損切りの重要性という流布をながしてＡＩに勝たせようとしています。
優良株はホールド、下がれば買いが基本です。株は忍耐です。そのうち売り崩す玉がなくなります。
投棄銘柄なら損切りは重要でしょう。優良銘柄は損切りしては駄目なんです。機関のおもうつぼである。
その証拠に、貴方の損切り価格が見事に底値価格になっていますよね。

今日はネタ提供に書こうかと思うが
前回のツッコミが全然ないからなぁ
書く側にも少しくらいオイシイ収穫が欲しいところ

ツッコミどころかド素人の知ったかと無能の嫉妬が出てくるのがこのスレだから

>>209
何かのヒントや閃きにつながることもあるし

そうそう
妥当なスリッページってどう計算するんだろう

堅牢性の確認という意味で色々な市場や商品で通用するか？
という検証に前スレで書いたダミー時系列データが使えるんじゃないかと思ってる

以前に紹介した
「ロボット運用のプロが分析してわかった
最強の株式投資法 加藤浩一著」
で、堅牢性の簡易的な確認としてパラメーターを
10%前後して見る方法が紹介されてた
市場の変化をこれで簡易再現する意味だろうけど

>>212
あくまで確認ね
やっぱり最適化は対象とする市場、商品だと思うけど

皆さんは再最適化をどのくらいのスパンで行ってる？
以前にウォークフォワードテストをちょっとだけ取り組んだことあるんだけど最適化作業が大変過ぎて挫折した

あともう一つ
バックテストの実績が上限値という認識が正解か。
もちろん損して終わりと言う意味じゃない
検証期間の累積損益の時系列データから算出される近似曲線の係数から想定される利益と現在の累積損益の位置でその後の行方をゆる〜く想定。
最近はこんな思いつきなんだけど

ここまでノーリアクションか
じゃあこの辺でお暇する
スレ汚し失礼

前回の続きはいずれまた

>>218
いずれ→いづれ

もう来なくていいよ

「いずれ」で正しいので訂正する必要無し

>>219
荒らしご苦労様

>>211
少し相手してやるか。

妥当なスリッページは許容できるコスト次第だ。

バカをからかうのはよせ

>>223

>>121
>>123から
あなたならいくらと見積もりますか
ちなみに許容できるコストって？

>>225
往復でスリッページコスト乗せてもマイナスにならない範囲
どの程度それが許容できるかは運用者次第

>>226
ってことはエントリーの段階で利益額を想定してるってことかな？
そこから想定スリッページコストを引いた利益が受け入れられるならエントリーと。

俺のシステムは先物に特化してるんでエントリーの際は事前に価格がわかってて指値入れるだけ
システムの約定判定も1ティック上に設定してある。これが普通だと思ってた。
イザナミとかでやってる人はシグナル出るまで銘柄がわからないんだろう(使ったことないんで知らんけど)
だからスリッページすると。

>>228
その板が食えるとなぜ錯覚した？
次の板データはあるか？

精神疾患が適当にレスつけてるだけ
相手にするだけ無駄

>>215
参考になるか解らないけどスパン＝期間ではなく試行回数で考えるべきだと思っている。因みに俺は
日本株の個別銘柄でシストレやってるけど、どんなに直近成績が不調でも我慢して500回程度のトレード数は
再最適化せずに様子を見るよ。一つのロジックで５００回試して駄目なら手直しするか廃棄だね。システム系の
ブロガーを見てても直近偏向バイアスの罠に引っ掛かってる人が結構居るみたいだね。そういう人たちを見て
怖いと思うのは再最適化の過程を健全な努力だと勘違いしてる所かな。単純に迷走してるだけなんだがｗ

>>231
お〜アドバイスありがとうございます
確かに損益の計算期間(1ヶ月、1年)や月平均、年平均などの「期間」には何となく違和感を感じてましたが、指摘されてなるほどです
統計的には月日ではなく回数(個数)だし。
ただ、頻繁に売買するルールなら見直しのタイミングも早く訪れるけど、そうでない場合はやはり期間での最適化も最近の傾向に合わせるために必要なのかなとも思います
一方で再最適化が有効なのかどうかはルールによるのではないかとも考えてます
例えば「一律3年で再最適化」とかではなくルールによって期間が異なる、もしくは必要ない
ものもあるのではないかと。
その辺を確認してみようと思ってWFTを試みたけど挫折しちゃいました

また書き込む機会がありましたらアドバイスよろしくです

クラウドサービスだとアルゴリズムを盗み見られるリスクがあるって言われるけど証券会社には顧客がどこで売買してるのか丸見えなんだから完全に秘匿することなんてできないと思うの

>>233
その証券会社の閲覧問題は、おれもすごく不安があるんだけど
それを問題視する意見ってあんまり無いんだよね
なんでだろう
証券会社を複数使うとかいろいろ対策はあると思うんだが
それでも裁量が入ってないメカニカルトレードの場合は
AI使って解析したらバレるよね

あとよく知らんけど
市販のシステムトレードソフトって
ストラテジーを集めてると思うんだけど
あんまり問題にならんよね
おれは不便だけど安全っぽいものだけを使ってる

>>234
AIに幻想抱いてるみたいだけど、確かにAIは理解できるだろう、だがAIが何を理解し、判断材料とするかは全てブラックボックスなんだ

杞憂

>>236
読解力が残念みたいだけど
顧客のメカニカルトレードのストラテジーを
AIを使って解析したらできるよねという話ですよ
AIを使った取引の話はしてません

いいこと思いついた
チャートの山と谷に○つけてAIに解析させれば究極のストラテジーが出来る
やったぜ

読解力が残念なのは誰なんだろうねぇ
無知無学は恥知らずに行き着くか　みっともない

証券会社は顧客の売買履歴をヘッジファンドや機関投資家に売ってるのかしら？
これほど価値のあるビッグデータはないわけだし
手に入れれば個人投資家を手玉にとるなんて造作もないよね

そりゃそうだろ
だからヘッジファンドとかは
ブローカーを分散したり、ブラフを
出したりするんだろ。
そんなのよく書いてあるだろ

>>238
だから、aiが理解できてもそれを人間が知ることはできないんだっつの。どっちが読解力ないんだよ

>>243
いいか？その場でまず深呼吸だ
そして思い切り舌を噛んでﾀﾋね

>>244
>>240　読め

>>245
うわw気持ち悪いのにレスされたわ
じゃあ聞くが、おまえが243で言う「それ」って何だよ？

いつものエクセルマンか、あほくさ

そんなことより>>239を見てくれ
こいつをどう思う？

>>246
はやくエクセル卒業しろよ

>>248
どう思うもなにも普通にそういう研究してるやつらいるだろ

>>246
恥ずかしいから消えてくれw

>>251
いや常識的に考えて恥ずかしいのは243なんだけど

>>248
天才的発想。

お前もこいつを見習え

>>253
何か出ればすげえけどな
出る見込みはないな

>>252
恥を晒すな

感情に振り回されるダメな奴ばっかり。

>>212
今日は暇だったので海外の指標データを流し込んでどんなもんかやってみたら十分ありだった。
しかし国内のマザーズやジャスダックは酷かった
現物だとユニクロは良好だがソフトバンクはダメダメと銘柄で両極端な感じ。
有効なルール、ダメなルールも指標によってマチマチで内容確認して改良もしくは停止条件作成へ繋げたいところだが中々ムズイ

鴨が大猟に居ないと儲かりませんよ
既存のアルゴを使ってるようじゃえーあいには勝てませんよ

結局aiってなんやねんって考えてみたら
アルゴと同じなんじゃ無いかと思う
競り合いに負けるとかと言うよりflashトレードできるか出来ないかの差でしかないと思うんだけど

楽天RSSで対象銘柄のその日取引された全ての歩み値を取得したいんですがどうしたらいいですか？
普通だと最新4個くらいしか取れないようです

初歩的なことを聞いて恥ずかしいんだけど
利益率をどう計算しようか悩んでるんでアドバイスください
>>257
で俺の売買ルールを色々な指標で試したんだけど

状況として
1、エントリーは常に指数1枚
つまり日経ならエントリー時の日経平均株価
例えば19800円×1でエントリー
198円の利益ならその取引は利益率1%
2、1シグナルにつき1枚だけエントリー
複利を全く効かせない
3、初期資産ゼロ
手持ち資金を効率よく増やすと言うことではなく累計損益がどれだけなのかを知りたい

以上の結果から利益率を算出して、様々な指標で運用した時の比較に利益率を用いたい

最初は各取引の利益率の累計でいいと思ったんだけど、これだと年度によってはかろうじて累計損益額がプラスなのに累計利益率はマイナスなんて場合があってよろしくない。

小学校の算数からやり直しなよ

すみません、
株式のデイトレードで、日足4本値を使った形式で
期待値が０．８％以上の戦略は製作可能でしょうか？

０．８％以上はむりでも０．５％以上で、

ヒント：バカには無理

>>261
ちなみに
累計損益／エントリー時の指数の総合計
を100倍くらいして使おうかなとも思いましたが
他に良いのがありそうな気がしたもんで。

こんな奴ばかりだと勝つのは簡単だろうな

>>261
先物で枚数が常に決まってるなら単純に円の合計で考えた方がいいのでは？
>>263
可能。デイトレだろうが日足しかなかろうが悲観する必要は全くない

>>268
アドバイスどもです
利益合計を何で割るか？
で悩んでまして

試した指標には
ダウ
ナスダック
FTSE100
金先物
WTI原油先物
などもあって
これらに共通する比較基準として利益率を選んだんですが

期待値が0.8%以上なんて超簡単だろ

それだけリターンが小さいとリスクも小さくないと

寄引の1取引の期待値が0.8%なら、レバ2倍で1日の利率が1.6%だ
俺には夢だな

>>260
プログラム自分で書くんだよ
誰でも通らなくちゃならないシステムトレーダーの入学試験や
できん奴はこの道に入れない
がんばんな

数学がいい加減だとやっぱどうにも限界感じて
今さら高校の数学ﾍﾞﾝｷｮ中
見てた甥っ子が「オレの使ってた教科書あげようか？」だと

>>265
そんなことは無い。
馬鹿でも努力すれば報われる。

株は努力だ！

昔XP上でやってたシストレ道具をも一度出してきてやってるんだが
加工したデータがどういう書式なのか分からない
データゲットから買って使うのだけれど、どう処理したのかわからない
処理用のソフトも作ったのだけど、どこへ行ってしまったのか

養分がぞくぞくと集まってきてるな
よい傾向だ

獲物に狙っていることを知らせてくれる、もりのくまさんのような聖人のありがたい忠告だぞ
養分にされる前にシストレなんかやめて逃げろー

Ringがtweetしてたシストレの画面なに？

今株やってる人の7割がアベノミクスから始めたらしい
上げ相場でも4年経てば残るのは3割ってことだ

>>281
それは投資家人口が増減無しの場合だな
実際にはかなり総数が増えてるんだろう

>280
誰？ アドレス貼れよ。

統計学どころか算数も覚束ないような書き込みしてんのはわざと？

>>283
これ
https://twitter.com/xRINGx/status/908185763006648321

>285
QAに書いてあるやつじゃないの？

鴨を呼び込むためにはバカでもできることにしとかないといけないからな

トレンドの角度と頂点までの距離について研究してるんだが、サイン、コサイン、タンジェントの公式が必要なのが分かった。
でも高校の時に中学の数学しか学んでないから分からん。
お前ら教えてくれ！

三角関数か
直角三角形で
サインは高さ/斜辺
コサインは底辺/斜辺
タンジェントは高さ/底辺
三角関数で検索すれば出てくると思うよ

>>287
ああ、なるほど

>>287
寄ってきた鴨を追い払うバカでもできるアピールかな

>>289
ありがとうございます！

このスレはいい人ばかりで助かります。

よかったね

三角関数って高校数学だったっけ？

どうでもいいよ

>>294
っ三角比

>>277
続き
データ処理用のアプリ見つかったが他のアプリと一緒くたで分からない
コードを読みながらどう処理を進めたのか解析する必要がある
時間かかりそう

どうでもいいよ

>>297
そうですか。頑張ってください。

限定300（残枠57）　登録型無料笑夢塾メルマガ復活しました（9/18は5銘柄）

9/10は11銘柄を公表しましたが
3銘柄が大きく値を飛ばしました
9867ソレキア　19.5％上昇（9/11：3555円⇒9/13：4250円）
3940ノムラシステムコーポ　17.4％上昇（9/11：1216円⇒9/153：1428円）
3566ユニフォームネクスト　16.2％上昇（9/11：4640円⇒9/14：5390円）

メルマガの発行は定期発行とし毎週日曜日２２時
臨時発行は随時とします
これまで167銘柄（平均上昇率34.8％）を公表しました
その中で、上昇率トップ10銘柄は
1；3825リミックスポイント　1190.8％上昇（11/14：141円⇒6/19：1820円）
2；3656ＫＬａｂ　225.6％上昇（4/10：726円⇒7/13：2364円）
3；2338ファステップス　218.3％上昇（12/26：311円⇒7/26：990円）
4；3937ＡＷＳＨＤ　183.1％上昇（4/10：791円⇒8/23：3980円）
5；8704トレイダーズHD　162.6％上昇（4/17：139円⇒7/10：365円）
6；6258平田機工　120.3％上昇（12/12：5830円⇒6/22：13000円）
7；3547串カツ田中　118.1％上昇（12/12：2645円⇒9/17：5770円）
8；3679じげん　116.9％上昇（12/3：866円⇒6/22：1878円）
9；8256プロルート丸光　100.0％上昇（4/17：110円⇒8/30：220円）
10；6094フリークアウト　91.4％上昇（11/21：2487円⇒6/21：4760円）

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こういうやつってさ、簡単に成績良いようにみせられるよな。
募集開始した段階で購読者が0なら過去の成績なんていくらでも嘘つけるし、複数メルマガを作れば簡単にその状況を作れる。
このメルマガの名前で検索すると残枠が違うのが沢山ヒットするのはそういう事なんじゃないの
残枠でバージョン管理してんのかもなw

そういうのに引っかかる奴がいないと困るからほっとけばいい

>>159
クマたん、今月の優待リストアップしてちょ

ちょっと早いけど
週末のネタ提供にダラダラ書こうと思う
ツッコミ、アドバイスお待ちしてます

ルールの堅牢性を試す意味で色々な指標で試してみた結果をダラダラと。
>>261で書いた条件で、各指標への最適化は一切行ってません
当然ながらその指標を実際に売買できるかは考慮しません
また、手数料、スリッページも考慮してません

売り買い複数のルールからなる合成システムです
エントリー回数は日単位でカウント
1日に複数のシグナルが出ても1回とカウント

利益率は
(損益合計)／(エントリー時の指標×シグナル数)の総合計
結果の比較に使うための利益率です

損益合計は獲得した指標の値幅で単位は省略

まだ利益率を足し上げてるのかよw

まずは先物と密接な関係にある日経平均株価です
利益率は100倍した数字です
でっかい数字の方がわかりやすいかな〜と

検証期間:1997〜2016
エントリー数 2157回
勝率 53.4%
PF 2.6
POR 2.3
平均利益 113.4
標準偏差 457.5
シャープレシオ 0.25
標準語差 9.89
EER(Kフローさんを参考) 11.47
強制損切率(損切数/負数) 44.5%
最大DD 2950
一撃損失1860

各年の獲得した値幅
1997〜11400
1998〜13900
1999〜10800
2000〜16000
2001〜12400
2002〜6000
2003〜9400
2004〜4900
2005〜6100
2006〜7100
2007〜9500
2008〜21200
2009〜9800
2010〜3500
2011〜6000
2012〜4300
2013〜33000
2014〜15300
2015〜18500
2016〜18700

総合計〜238800〜利益率 1785.5%
2013以降〜85700〜利益率 500.7%
めんどくさいんで十円以下切り捨て

>>306はこっちね
(損益合計)／(エントリー時の指標×シグナル数の総合計)

結構メンドウだなこれ

続きまして
海外へ FTSE100

検証期間:1997〜2016
エントリー数 2614回
勝率 46.1%
PF 1.5
POR 1.7
平均利益 14.4
標準偏差 121.0
シャープレシオ 0.12
標準語差 2.40
EER(Kフローさんを参考) 5.99
強制損切率(損切数/負数) 27.7%
最大DD 1400
一撃損失 540

各年の獲得した値幅
1997〜930
1998〜2770
1999〜2620
2000〜2110
2001〜2250
2002〜1900
2003〜1180
2004〜300
2005〜80
2006〜180
2007〜1050
2008〜7630
2009〜3120
2010〜1260
2011〜1880
2012〜1310
2013〜880
2014〜170
2015〜4750
2016〜510

総合計〜36970〜利益率 716.8%
2013以降〜6329〜利益率 74.3%

かろうじて20年負けなしだが
トランプ後の上昇をジッと見てたんだろうか

>>308
どのような手法ですか?
教えて下さい

わかってると思うけど具体的に解説してくださいね
でないとこっちもアドバイスしようがないので

結果だけ書く人はブログでもやってください。

昨日に続いてダラダラ書きます

>>277
データゲット社からデータ買う人居るんだぁ。
俺も契約しようか？迷ってる。
Panrolling社のChartGalaryとどっちが良いかなぁ？

まずは国内指標

指標〜20年戦績〜勝率〜総損益〜利益率
TOPIX〜19勝1敗〜51.1%〜15260〜1308.0%
JPX400〜10勝1敗〜51.8%〜68010〜752.6%
マザーズ〜13勝1敗〜44.8%〜7070〜864.6%
JASDAQ〜13勝7敗〜49.1%〜10910〜399.4%

俺のルールは新興株には適さないみたい

次は海外

指標〜20年戦績〜勝率〜総損益〜利益率
ダウ〜18勝2敗〜46.6%〜62900〜510.4%
SP500〜9勝3敗〜45.7%〜3835〜252.9%
NASDAQ〜17勝3敗〜47.6%〜21910〜676.6%
FTSE100は>>309
WTI原油先物〜9勝4敗〜45.4%〜374〜434.5%
金先物〜16勝4敗〜45.8%〜3281〜308.9%

ナスダックが思いの外よかったけど単一商品である商品市場は苦手な感じ

これからが下落の本番　日本株は指数操作が活発だが中身は薄い
（暴落が待ち構える）

●９月からの米国経済指標はかなりの悪化予想
●トランプ大統領の保護主義とドル安誘導は消えていない
●米賃金上昇率の加速が見られず
●FRBが期待するインフレ指数は低水準のまま

ロイター　みずほ証券　チーフマーケットエコノミス
・米の１２月利上げを決めてかかるのは、過剰反応
・米金利上昇、遠からず止まる
・年内利上げが見送られる可能性が高い
・米国債は下げ止まった後、再び買われる公算（利回り低下⇒ドル安）

●FRB資産縮小、住宅市場の影響懸念
(資産運用最大手ブラックロック)
日銀異次元緩和の終了迫る　
・国内マンション(不動産）バブル崩壊スタート
・中国をはじめとする投資マネー流出

●1０月１０日北朝鮮の党創建記念日　核実験、ＩＣＢＭ発射か（怒りに満ちた北がやみくもにミサイル発射）
●国内総選挙、自民党の議席が減る可能性（安倍首相に退陣論）　モリカケ問題が解決しない限り票は伸びず
●国内株式市場は企業の保有資金増加で外人に見向きされない（割安感はない）
●ダウはすでにバブルの領域（いつ破裂するのかビクビクしながら投資している状態）　１０月の資産縮小時=暴落か
●ヘッジファンドの１１月決算前（４５日ルール）で株の断続的な売りが控えている
●先送りされた（債務上限の一時的停止）米債務上限引き上げ問題は１２月に再び表面化
●米税制改革の成立は困難を極める

次は現物

銘柄〜20年戦績〜勝率〜総損益〜利益率

新日鉄
〜19勝1敗〜42.0%〜65370〜1606.1%
任天堂
〜19勝1敗〜46.8%〜375340〜1960.5%
三菱UFJ
〜16戦全勝〜44.8%〜10640〜1428%
東京電力
〜16勝4敗〜42.2%〜15430〜308.9%
ソフトバンク
〜19勝1敗〜42.7%〜65640〜2342%

東電は2011年に大きく負け越して未だに回収出来ていない
連日ストップ高安してる時はダメなようだ
ソフトバンクは成績はとても良いが、判断指標はダメダメ。原因は巨大なDDのせいで判断指標が大きく悪化したようだ

先物のシストレも併せてやっている方いらっしゃいますか？
株式のシストレだとやはりマネックスのトレードステーション、先物(スレチですが)だと岡三のRSSなんですかね... 久しぶりにマーケットに戻ってきて2日で100万損してマーケットが昔みたいな人間の取引では無理と理解しました...
証券会社の自己売買も近年は人のトレードはもう負けが多いらしいですね。

とまあこんな感じでルールの検証をしてみた
パラメータを10%前後させてみる
他市場、他商品で検証してみる

結構試した人多いのかなぁなんて考えてるんだけど、ネットを見回しても載せてる人ってあまり見ない。今回の結果は良い方だと思うんでルールの堅牢性の検証はこのくらいにして、次は
最適化するときのパラメータの設定方法の有効性を確認しようと思う

いま考えてるのは、今回の検証で使った銘柄群を2016年まででパラメータを最適化して、

2016年までを最適化前後で比較
2017年をフォワードとして最適化前後で比較

こんな感じで最適化手法の有効性を確認してみようと思うんだけどこれが結構大変で正直気がのらない
さらに次はポジションサイズについて
これも難しい

>>318
東電308％勝ってるように見えるけどまだ回収できてないってのはどういうこと？

バックテストで儲からないパラメータの組み合わせがフォワードでも儲からないことを確認すべき
なんてのをネットで拾い読みしたような

>>323
そのシステム売って下さい

年利100%くらいを目標にストラテジー作りまくってるけどバックテスト年利30%がやっとでなかなか見つからない

市場全体が暴落するときのドローダウンや停滞期が存在するのが気になる
パフォーマンスを上げるヒントはないものか？

買いのみ、1枚のみでナンピンなし、ボリンジャーバンドのみで日足始値指値逆張りトレード、バックテストで単利53%(22年間で+1166%)
パラメータは最適化せず適当だし、今後も機能すると思うが目標に届かないし多少ドローダウンあるし停滞期あるしで不満
うまくやれてる人いたらどう直せばいいかヒントください

https://i.imgur.com/kPZCsIP.png

>>326
ストップ安は考慮してる？

俺もその手の逆張りシステムの検証をしたことがあるけど、
例えば寄りで買って引けで売る場合、ストップ安に張り付くと
引けで決済できない場合があるので、考慮していないと
思わぬ損失が出るよ。

逆張りは暴落に備えるため一日に新規注文する大きさを控えめにしないといけない
だから複利で資産を爆発的に増やすのには基本的に不向きなんだよね
自動売買ツールで大きめのポジションで注文予約したうえで約定数を制限できるならまた別かもしれない

年100%みたいな世界は
タイプの違うストラテジとマルチで運用するとかしない限りなかなか難しいのではと思う

>>326
22年間も転がしてたったの10倍？
BNFなんか5年で10000倍だぞ？

シストレって無駄だよな。

だから一攫千金のためにやるものではないと

>>329
シストレは儲からないという主張のために特異点（BNF）を出すのは詭弁だな
では裁量が一般的にシストレよりも優位である証拠を出して欲しいものだ
裁量がハイリターンでローリスクな証拠をね
そもそも定式化したシステムがない裁量では議論すらできないことがわからないのか？

無駄無駄言うだけの数学や論理思考の無い頭をどうにかしたほうがいいんじゃないか？

>>329
同感だな
シストレなんて無駄だよ
やるだけ無駄
そうそう
裁量でBNFを目指すべきだよな329も

>>331
取り敢えず、外に出て深呼吸してみろ。気持ちいいぞ。

>>332
当然だろ。
難しいこと考えても結局行き着くところ裁量。

パラメーターの値やバックテストの範囲を都合よく指定しても結果無駄なんだよな。

人工知能でも作ったらこのスレでまともな議論してやるわ

ハイローオーストラリアっていう業者でシストレしてみたいけど知識ゼロだからどう勉強したらいいのか・・
プログラミング初心者です。すごい人が多いので聞いてみました。

この過疎スレでAIとか言ってる人同一人物だろ

均等ウエートで株式ポートフォリオを組もうと思ったら、金額的に資金的に同金額で振り分けるのが高いハードルになった
後、バックテストしてポートフォリオに現時点でマイナスのパフォーマンスしか出してない株をあえて組み入れる必要はあるのかないのか色々難しいンゴ…

>>334
こんなスレで騒いだところで取引の
やくにはたたんよな
しっかり裁量取引の基本を押さえないとな

ニュースと円相場から学ぶ経済学入門を買ってみました
海外指標について学びます

>>321
売ルールの一つで、検証してるんだけど

この売ルールは手持ちの売買ルールの中で最も変数が多い
2007まででパラメータを最適化
以降一定期間でパラメータを再最適化する

ことを試して、最適化手法とパラメータの有効期間を見てみようと思ったんだけど
その途中で2007年まででパラメータを最適化して、その後2016年までパラメータの
変更なしで2016年までのトータルパフォーマンスを見たら成績が元々より向上し、
かつDDも下がるという結果になった
元々のパラメータが利益最大化を目指してないのでこういう結果もあるとは思うんだけど、
そもそも1997〜2016でルール作りをしているのだから、この期間に限って言えば
ルールの骨格自体がこの期間内で利益が出るよう作られてる
だからこの期間内でパラメータを再最適化してその後の推移を見てもあまり意味が無いのかな
なんて疑問が湧いてきた
まあ一通り試してみるつもりだけど最初の段階でモチベーションが上がらん

ウォークフォワードテストはやること自体に意味はあるけど
ガチガチの最適な値を特定してもカーブフィッティングでしかない
有効なパラメータの範囲(の時間的変化)を把握してその真ん中あたりに設定する、
という程度でいいと思う

個別銘柄単位でシストレしてもなかなか安定しないな
ポートフォリオ組んでホールドしたら安定するのかな？

>>341
「有効なパラメータの範囲の時間的変化」
なるほどです〜
いま取り掛かってる(あまりやる気はないけど)検証からサンプルが得られそうです
利益などの判断指標の変化もそうですがパラメータの変化も意味があるんじゃないかと考えていたところなんで、ピンときました
(範囲から選ぶルール作りは大変そうですが)

>>340のように
まだ1回の最適化を終えただけですが、結果、元のパラメータから変化したのは3つで
内2つは数%の変化でしかなかったけど残りの1つは40%もの変化でした
つまりこのパラメータは市場の変化に追従する機能を有するのかなとか、次の最適化では他を固定して真っ先にこれを検証するのが良いかなとか
ちょっとした発見もありました

アドバイスありがとうございます

EXCELで 初動発見システムを作って、打診買いしてみた。
9月28日　http://kabutomo.net/img.php?filename=d_306987_1_1506927313.gif
その後　https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=1821.T
この手法の弱点は何だろう？

その後　https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=1821.T&;t=3m
地合い悪くなったら、通用しないかもしれん。

スクリーンショットじゃなくてツールをどこかにアップロードしてくれないとわからないよ

この手法の弱点なんだが、、、「初動に飛び乗る」　ゆえに、ジャンピング・キャッチで高値掴みしてしまう危険がある。

>>346
EXCELファイルのUPをする気は無いし、VBAでの作り方すら教えられないわ。

>>347
バックテストはしてるの？

いつも思うんだけど、この人なんでバックテストの結果UPしないの？
自慢するにしても話題提供にしてもそれなしじゃ何の意味もないじゃん
シストレの意味わかってんの？

初動に乗ること自体はリスクは大きくないんだからそれがダマシになった時のリスクぐらいは受け止めろ

むっつりは10年ぐらいこのスレに居るが、ロジックの実運用は初めてじゃないか？
優待と親の年金額ぐらいしか興味ないのかと思ってたわw

えぇ・・・そんなんでコテつけてスレに居座ってんのか

ストラテジーのネタはどこで拾えばいいの？

>>347
教える気がないんだったら質問すんなよ
何がしたいんだよ

>>350
ダマシを避けるには、逆指値で損切り。

>>351
　平成25年度　295万8464円　http://kabutomo.net/img.php?filename=d_268944_2_1372098872.jpg
　平成26年度　281万9281円　http://kabutomo.net/img.php?filename=d_280923_1_1403073791.jpg
　平成29年度　279万7400円　http://kabutomo.net/img.php?filename=d_304970_1_1497842291.jpg

日本の富裕層（金融資産１億円以上）は 122万世帯もある
http://www.nri.com/Home/jp/news/2016/161128_1.aspx

我が家は富裕層である。　なので 無理してまでリスクをとる必要が無いんだよ。

>>344
日中足を見る限り、噴いたあと下げてきたところを成行で拾っている
まだ上げ続ける根拠がないときつい
自動売買が可能なら噴いてる最中にエントリーしたい

こいつ同じレスを他のスレにも貼ってる。
典型的なかまってちゃん。
相手にするなよ。

黙ってNG

普段のカキコは無益だしつまらないけど
発狂芸は面白いからNGするのさみC

悪趣味だなw

http://godfoot.world.coocan.jp/image54.gif
こういうことやりたくって何日も考えてたんだけど
あらためて調べたらちゃんと公式があった

考えついたのフリードリヒ・ガウスなんだから
俺が自力で考えつこうったって無理だわなハハハ

何かと思えば最小2乗法かよ

>>363
お、おう

基礎知識ないなら最初にエクセルの関数を一通り見たほうがいいよ

>>366
そんな関数あるの？
おら田舎もんだで知らんのだが、なんていう関数ですかいのう

三次関数へのカーブフィッティング

四次元へのカーブフィッテイング

せっかくのお客様なんだから誰か相手してやれよ

いつも捨て台詞は「カーブフィッティング」
話を打ち切ってくる。
手法に関して議論させたくないんだろ。

>>371
エクセル職人に聞きたいんだけど、株価ってDBに格納してるの？

>>372
EXCELに毎日 値上がり率ランキング50銘柄をスクレイピングして保存。 これだけで充分。
SQLは知らない。 マイクロソフトのアクセスすら持ってない。

>>372
株価専用シート

mdbでもsqliteでもSQLサーバでもいけるだろ

Excelマンの耳に念仏

>>373
カーブフィッティング

支持線・支持領域ってチャート見れば一目でわかるけど数式に変換するとなったらなんか難しいな
1ヶ月か3ヶ月か半年か1年か期間の取り方によって全然違ってくるし

データベースってどこで動かしてる？
クラウド借りてLinux環境に突っ込んでたりする？

ローカルのノート鯖

>>380

>>381
なんか貧乏くさい。

エクセル馬鹿にするけどじっさいツールとしちゃ最強なんだからしようがねーや
少なくともPython界隈にはない

Excel手軽
ただデータ構造やアルゴリズムで少し込み入ったことするなら関数型の表計算ソフトには限界がある

日経平均
http://kabutomo.net/img.php?filename=dc_1094560_1_1507234986.png

限定300（残枠41）　登録型無料笑夢塾メルマガ復活しました（10/9は●銘柄）

10/1は1銘柄の公開となりました
公開した銘柄は
4918　アイビー化粧品（準いちろう銘柄）
公開値；5300円（10/1）
仕込値；5300円（10/2の成り行きで仕込みます）
高値；7100円（10/5）
上昇率34.0％
月曜日に仕込んだ銘柄が木曜日には３割以上上昇しました

メルマガの発行は定期発行とし毎週日曜日２２時
臨時発行は随時とします
これまで176銘柄（平均上昇率35.9％）を公表しました
その中で、上昇率100％越え（２倍）銘柄は
1；3825リミックスポイント　1190.8％上昇（11/14：141円⇒6/19：1820円）
2；3656ＫＬａｂ　225.6％上昇（4/10：726円⇒7/13：2364円）
3；2338ファステップス　218.3％上昇（12/26：311円⇒7/26：990円）
4；3937ＡＷＳＨＤ　183.1％上昇（4/10：791円⇒8/23：3980円）
5；3547串カツ田中　177.5％上昇（12/12：2645円⇒9/29：7340円）
6；8704トレイダーズHD　162.6％上昇（4/17：139円⇒7/10：365円）
7；6895ダイヤモンド電機　143.0％上昇（5/22：2280円⇒9/29：5540円）
8；5998アドバネクス　125.7％上昇（4/10：1400円⇒9/29：3160円）
9；6258平田機工　120.3％上昇（12/12：5830円⇒6/22：13000円）
10；3679じげん　116.9％上昇（12/3：866円⇒6/22：1878円）
11；8256プロルート丸光　100.0＝棟繽ｸ（4/17：110円⇒8/30：220円）

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デイトレのバックテストする時ってシグナル出たあとの約定価格ってどこで買えたことにすんの？
シグナルの価格で買えたことにすんのは無茶があるよね？
次の足の始値？終値？それとも安値と高音の平均とか？

>>387
そんなの自分で考えろよ

>>387
まずは買えたことにして実運用してみ。そこからわかることがある

>>387
次の足の始値にスリッページ率掛ける


こんなもんもったいぶるような話かマヌケ

>>390
その約定が1株だったらどうすんだ
注文は成行きなのか指値なのかでも違う
「決まってんだろマヌケ！」と軽々しく人を罵っていいことは無いﾝｺﾞ